Știința economică are nevoie de noi abordări • Yuri Yerin • Știința științifică despre "Elemente" • Fizică, Economie

Știința economică are nevoie de noi abordări

Modelul unui sistem economic ideal. Fig. © D. Parkins de la articolul discutat înnatură

Fizicianul francez Jean-Philippe Boucher în articolul său publicat în ultimul număr al revistei naturăEl crede că crizele economice globale pot fi evitate pe viitor prin folosirea unor abordări fizice de modelare a proceselor economice, prin schimbarea sistemului gândirii economiștilor și a pregătirii lor.

Se pare că tema crizei economice globale nu a ocolit fizica. În ultimul număr al revistei natură a apărut un mic eseu al unui fizician francez (ar fi mai corect să spui econofizică) de Jean-Philippe Bouchaud, cu titlul tare "Economia are nevoie de o revoluție științifică" ("Economia are nevoie de o revoluție științifică").

"În comparație cu fizica, rezultatele că economia aduce dezamăgire profundă … Ce se poate numi realizările economiei, în afară de incapacitatea sa de a anticipa și de a preveni crizele, inclusiv de prăbușirea sistemului de credite observat acum? De ce se întâmplă acest lucru? "Autorul își începe articolul.

Cu ironia sa, Boucher citează pe Isaac Newton spunând că modelarea nebuniei oamenilor este o sarcină mult mai dificilă decât prezicerea mișcării planetelor.Cu toate acestea, econofizicianul francez argumentează că, în descrierea comportamentului maselor umane, trebuie să existe unele regularități statistice, cum ar fi legile unui gaz ideal, care rezultă din mișcarea haotică a moleculelor individuale. Pentru Busho, principala diferență dintre modelarea proceselor fizice și economice constă în abordările diferite ale acestor două științe în utilizarea conceptelor științifice, a ecuațiilor și a datelor empirice pe care se bazează această modelare.

Fig. 1. Ce este comun între bursele de valori și cutremurele? Accidentul de pe piața de capital este adesea prezentat în mass-media ca un dezastru al lumii financiare, dar majoritatea oamenilor cred că aceasta este o exagerare. Poate că analogia este încă potrivită. Cercetatorii au descoperit ca numit dupa seismologul japonez Fusakichi Omori (Fusakichi Omori), legea Omori (vezi si Legea lui Omori), care prezice o activitate seismica in continuare dupa un cutremur, simuleaza si efectele accidentelor de pe piata de capital. Aceasta este una dintre descoperirile econofizicii, o știință care aplică metodologia fizicii la analiza datelor economice. Imagine de la yaleeconomicreview.com

Lucrarea constă în faptul că economia clasică este construită pe ipoteze foarte puternice care devin rapid axiome: "mâna invizibilă a pieței", raționalitatea comportamentului agenților economici, ipoteza efectivă a pieței etc. Fizicienii abordează anumite axiome și modele cu un anumit grad de scepticism . Dacă experimentul nu este de acord cu modelul propus, trebuie să fie corectat sau respins cu totul, indiferent cât de frumos și matematic este perfect.

O astfel de abordare nu este folosită deloc în economie, unde toate modelele sunt stabilite drept adevăruri incontestabile. Și acest lucru este în ciuda faptului că autorul notează că în prezent numărul de econofiziciști din guvernele diferitelor țări și instituții financiare solide crește în mod constant. Motivul pentru o astfel de inerție în legătură cu progresul Bushoe vede în sistemul de formare a economiștilor. În opinia sa, elevii sunt învățați doar să-și folosească orbește cunoștințele, fără să se gândească la semnificația a ceea ce fac.

Boucher crede, de asemenea, că toate problemele pieței libere au început la mijlocul anilor 1950 și 1960, când piața nu a fost considerată ca un obiect științific care necesită un studiu și o descriere atentă,și mai mult ca o mașină de propagandă în lupta împotriva comunismului. În realitate, piețele libere sunt piețe "sălbatice". Potrivit autorului, este naiv să credem că piața se poate transforma independent, fără influențe externe, într-o structură auto-ordonată – este necesară o influență externă, altfel neintervenția poate duce la consecințe rele. Ca exemplu al unei astfel de inacțiuni, Boucher citează comportamentul Comisiei americane de tranzacționare a valorilor mobiliare, care a permis în 2004 băncilor să crească obligațiile datoriei (într-un articol publicat în naturăAcest exemplu lipsește. el a rămas doar în pretipărire).

Suprasolicitarea în anumite modele economice poate avea consecințe directe. Un exemplu remarcabil este modelul Black-Scholes pentru stabilirea opțiunilor, conform căruia se produce o schimbare de preț în funcție de distribuția Gaussiană și o creștere bruscă a prețului are o probabilitate neglijabilă. Utilizarea fără minte a modelului Black-Scholes a dus la Luna Neagră în 1987, când indicele Dow Jones a scăzut cu 23%.

Desigur, ideea de a aplica abordări fizice pentru a studia comportamentul pieței în timpul unei crize economice nu este nouă. Deci, relativ recent, în 2006, în jurnal Reviste de examinare fizică Lucrările oamenilor de știință japonezi au apărut care au considerat fluctuațiile indicelui bursier S & P 500 înainte și după Luna Neagră 1987 (vezi figura 2).

Fig. 2. Dinamica schimbărilor înregistrate în indexul S & P 500 în perioada 1984-1995. litera C a marcat intervalul de timp corespunzător "luni libere". În bara laterală – scara temporală sporită a fluctuațiilor indicelui pe 19 octombrie 1987. Fig. din articolul menționat mai sus, Ken Kiyono, Zbigniew R. Struzik, Yoshiharu Yamamoto. Criticitatea și tranziția fazelor în fluctuațiile stocurilor

Ei au descoperit că acest indice în vecinătatea "punctului de criză" din structura sa prezintă semne de auto-similaritate (fractalitate), precum și fluxul unui mediu turbulent.

Mai mult decât atât, metodele de descriere în economie sunt propuse prin analogie cu mecanica clasică și cuantică, cu obținerea ulterioară a ecuației economice a lui Lagrange și Schrödinger, unde în loc de spațiul fizic este considerat spațiul de preț (a se vedea: Modelarea fizică și sistemele economice).

Unul dintre principalele gânduri exprimate de Boucher în articolul său este că economia clasică nu are o idee clară despre cum să "înțeleagă" piețele sălbatice. Și aici, crede autorul, o abordare fizică pentru a descrie piețele economice trebuie să ajungă la salvare, deoarece fizicienii au teorii pentru a descrie un sistem pentru care un impact mic poate duce la consecințe semnificative.Astfel de sisteme din fizică se numesc sisteme cu criticitate auto-organizată: ele evoluează în mod natural într-o stare critică, iar o mică perturbare (fluctuație) poate provoca o schimbare completă a întregului sistem.

Un exemplu clasic al unui sistem cu această proprietate este o grămadă de nisip. Dacă panta medie a suprafeței haldei nu este foarte mare, atunci nisipul este fixat. Dacă panta depășește o anumită valoare critică, atunci se observă o adunare spontană de nisip pe suprafața haldei. În general, nu este nimic neobișnuit și neașteptat. Cel mai interesant lucru se întâmplă doar într-un punct critic în care nisipul nu a dispărut încă, dar orice perturbare poate duce la o avalanșă de nisip avalită. Ca exemple de sisteme cu criticitate auto-organizată, se pot menționa și cutremure, incendii forestiere etc. În general, există o întreagă secțiune în fizică dedicată studierii unor astfel de fenomene – teoria complexității.

Astfel, autorul propune să folosească în mod activ abordări fizice atunci când descrie situații economice. La urma urmei, piața "sălbatică", pe care o vedem acum, este un sistem cu auto-organizare critică, spune Boucho.

Dar simpla atracție a ideilor fizice în economie, conform lui Boucho, nu este suficientă.De asemenea, este necesar să se schimbe tipul de gândire al economiștilor moderni, care ar trebui să devină mai "știință naturală". Economia trebuie să respingă dogmele economice discreditate.

Sursa: Jean-Philippe Bouchaud. Economia are nevoie de o revoluție științifică natură. V. 455, p. 1181 (30 octombrie 2008). Versiunea originală a articolului, fără a fi corectată natură, este în domeniul public în arhiva pretipărilor: arXiv: 0810.5306.

Vezi de asemenea Postul de blog al lui Igor Ivanov "Opalescența critică a piețelor bursiere".

Yuri Yerin


Like this post? Please share to your friends:
Lasă un răspuns

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: